Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi NYSE Arca Gold Bugs (ISIN: LU2611731824) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,6), KBV (2,6), KUV (3,1) und KCV (6,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 361,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi NYSE Arca Gold Bugs zeigt sich mit einem Z-Score von 1,21 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,1%, die Nettogewinnmarge 27,9%, die Bruttomarge liegt bei 49,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi NYSE Arca Gold Bugs zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 6,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 15,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,8%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 33,1%, die Gewinnvolatilität bei 140,1%; die Kursvolatilität beträgt 56,8% über drei Monate und 53,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Momentumprofil des Amundi NYSE Arca Gold Bugs auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -21,5%, ein 12-Monats-Momentum von 56,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi NYSE Arca Gold Bugs