Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi NYSE Arca Gold Bugs (ISIN: LU2611731824) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Amundi NYSE Arca Gold Bugs als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (3,5), KUV (5,7) und KCV (12,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 136,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 421,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 27,7%, die Bruttomarge beträgt 46,5% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi NYSE Arca Gold Bugs zeigt sich mit einem Z-Score von 1,16 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 3,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,6%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 37,0%, die Gewinnvolatilität bei 126,3%; die Kursvolatilität beträgt 62,1% über drei Monate und 51,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des Amundi NYSE Arca Gold Bugs auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der Amundi NYSE Arca Gold Bugs ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,9%, das 12-Monats-Momentum 166,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi NYSE Arca Gold Bugs