Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA Eau (MSCI Water) (ISIN: FR0011882364) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Amundi PEA Eau (MSCI Water) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,2), KBV (2,6), KUV (1,5) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 140,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 9175,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,5%, die Bruttomarge beträgt 44,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Eau (MSCI Water) erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,0%, einen Verschuldungsgrad von 34,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,0%, eine Gewinnvolatilität von 52,6% sowie eine Volatilität von 35,9% (3M) und 31,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 7,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Eau (MSCI Water)