Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA Eau (MSCI Water) (ISIN: FR0011882364) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (2,4), KUV (1,3) und KCV (14,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1590,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 283,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 54,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Eau (MSCI Water) erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,9%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 13,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,3%, eine Gewinnvolatilität von 486,1% sowie eine Volatilität von 34,4% (3M) und 37,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Amundi PEA Eau (MSCI Water) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi PEA Eau (MSCI Water) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,2%, das 12-Monats-Momentum 21,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Eau (MSCI Water)