Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA Euro Court Terme (ISIN: FR0013346681) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi PEA Euro Court Terme ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des Amundi PEA Euro Court Terme ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (2,5), KUV (1,4) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Amundi PEA Euro Court Terme ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 276,9% sowie Analystenschätzungen von 9,8% (EPS) und 6,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi PEA Euro Court Terme ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,3%, die Bruttomarge beträgt 41,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Euro Court Terme auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,9%, ein Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi PEA Euro Court Terme ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,4%, die Gewinnvolatilität bei 68,6%; die Kursvolatilität beträgt 34,1% über drei Monate und 33,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi PEA Euro Court Terme ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Amundi PEA Euro Court Terme weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,1%, das 12-Monats-Momentum 42,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Euro Court Terme