Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA Japon (TOPIX) (ISIN: FR0013411980) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Japon (TOPIX) ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Amundi PEA Japon (TOPIX) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,4), KBV (3,1), KUV (2,2) und KCV (16,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA Japon (TOPIX) erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 314,3% sowie Prognosen von 28,3% für das EPS-Wachstum und 12,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi PEA Japon (TOPIX) erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 10,2%, eine Bruttomarge von 39,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Japon (TOPIX) erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,7%, einen Verschuldungsgrad von 35,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi PEA Japon (TOPIX) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,0%, die Gewinnvolatilität bei 55,8%; die Kursvolatilität beträgt 43,0% über drei Monate und 37,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der Amundi PEA Japon (TOPIX) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi PEA Japon (TOPIX) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,3%, das 12-Monats-Momentum bei 50,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Japon (TOPIX)