Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA Japon (TOPIX) (ISIN: FR0013411980) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi PEA Japon (TOPIX) ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Amundi PEA Japon (TOPIX) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,5), KBV (2,7), KUV (2,1) und KCV (11,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi PEA Japon (TOPIX) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 51,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 5973,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Amundi PEA Japon (TOPIX) ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,7%, die Bruttomarge beträgt 41,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Japon (TOPIX) erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,1%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Amundi PEA Japon (TOPIX) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,3%, eine Gewinnvolatilität von 59,2% sowie eine Volatilität von 36,5% (3M) und 33,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des Amundi PEA Japon (TOPIX) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amundi PEA Japon (TOPIX) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 17,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Japon (TOPIX)