Amundi PEA MSCI Europe UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA MSCI Europe (ISIN: FR0013412038) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA MSCI Europe ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des Amundi PEA MSCI Europe als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,0), KBV (3,5), KUV (2,9) und KCV (19,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA MSCI Europe erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 218,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 669,5% sowie Prognosen von 21,0% für das EPS-Wachstum und 13,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Amundi PEA MSCI Europe ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 15,7%, die Nettogewinnmarge bei 22,5%, die Bruttomarge beträgt 55,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA MSCI Europe erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,6%, einen Verschuldungsgrad von 30,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi PEA MSCI Europe ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,3%, die Gewinnvolatilität bei 50,4%; die Kursvolatilität beträgt 31,2% über drei Monate und 33,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der Amundi PEA MSCI Europe ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Amundi PEA MSCI Europe ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,1%, das 12-Monats-Momentum bei 13,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA MSCI Europe