Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA Nasdaq-100 (ISIN: FR0011871110) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Nasdaq-100 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des Amundi PEA Nasdaq-100 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,7), KBV (4,0), KUV (3,3) und KCV (18,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Amundi PEA Nasdaq-100 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 106,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 14579,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi PEA Nasdaq-100 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 48,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Nasdaq-100 erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,5%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Amundi PEA Nasdaq-100 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 59,5%; die Kursvolatilität beträgt 40,9% über drei Monate und 35,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Amundi PEA Nasdaq-100 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi PEA Nasdaq-100 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,7%, das 12-Monats-Momentum 15,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Nasdaq-100