Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA Nasdaq-100 (ISIN: FR0011871110) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA Nasdaq-100 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Amundi PEA Nasdaq-100 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,9), KUV (1,3) und KCV (11,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA Nasdaq-100 erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 263,5% sowie Prognosen von 17,7% für das EPS-Wachstum und 9,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Amundi PEA Nasdaq-100 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 14,2%, die Bruttomarge beträgt 39,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA Nasdaq-100 erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,8%, einen Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi PEA Nasdaq-100 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 79,1%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 32,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Amundi PEA Nasdaq-100 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Amundi PEA Nasdaq-100 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 34,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA Nasdaq-100