Amundi PEA S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA S&P 500 Screened (ISIN: FR0013412285) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi PEA S&P 500 Screened ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Amundi PEA S&P 500 Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,5), KBV (2,9), KUV (1,9) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi PEA S&P 500 Screened ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 69,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 243,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Amundi PEA S&P 500 Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA S&P 500 Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,8%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Amundi PEA S&P 500 Screened ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 75,9% sowie eine Volatilität von 38,5% (3M) und 31,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Amundi PEA S&P 500 Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi PEA S&P 500 Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,5%, das 12-Monats-Momentum 26,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA S&P 500 Screened