Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA S&P 500 (ISIN: FR0011871128) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi PEA S&P 500 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Amundi PEA S&P 500 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,6), KBV (2,9), KUV (1,6) und KCV (9,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA S&P 500 erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 298,6% sowie Prognosen von 7,9% für das EPS-Wachstum und 9,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi PEA S&P 500 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 21,2%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA S&P 500 erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,6%, einen Verschuldungsgrad von 47,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Amundi PEA S&P 500 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,4%, eine Gewinnvolatilität von 50,4% sowie eine Volatilität von 30,4% (3M) und 31,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Amundi PEA S&P 500 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Amundi PEA S&P 500 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,6%, das 12-Monats-Momentum bei 24,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA S&P 500