Amundi PEA US Tech Screened UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi PEA US Tech Screened (ISIN: FR0013412269) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi PEA US Tech Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Amundi PEA US Tech Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,7), KBV (2,9), KUV (1,3) und KCV (8,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi PEA US Tech Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 123,3% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Amundi PEA US Tech Screened ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,1%, die Bruttomarge beträgt 41,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi PEA US Tech Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,5%, einen Verschuldungsgrad von 52,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi PEA US Tech Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,2%, die Gewinnvolatilität bei 32,4%; die Kursvolatilität beträgt 29,3% über drei Monate und 25,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi PEA US Tech Screened ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Amundi PEA US Tech Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,3%, das 12-Monats-Momentum 2,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi PEA US Tech Screened