Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi Prime Emerging Markets (ISIN: LU2300295123) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Prime Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des Amundi Prime Emerging Markets ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (1,9), KUV (1,7) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Amundi Prime Emerging Markets ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 155,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 213,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi Prime Emerging Markets zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 5,7%, die Nettogewinnmarge 17,2%, die Bruttomarge liegt bei 47,7% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi Prime Emerging Markets ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 59,8%, der Verschuldungsgrad bei 37,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Amundi Prime Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,5%, eine Gewinnvolatilität von 64,5% sowie eine Volatilität von 42,0% (3M) und 37,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Amundi Prime Emerging Markets ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Amundi Prime Emerging Markets ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,6%, das 12-Monats-Momentum bei 26,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Prime Emerging Markets