Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi Russell 2000 (ISIN: LU1681038672) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi Russell 2000 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des Amundi Russell 2000 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,3), KBV (4,7), KUV (3,7) und KCV (20,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi Russell 2000 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 71,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 884,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Amundi Russell 2000 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,8%, die Nettogewinnmarge bei 19,1%, die Bruttomarge beträgt 62,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi Russell 2000 erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,8%, einen Verschuldungsgrad von 23,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi Russell 2000 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,3%, die Gewinnvolatilität bei 59,1%; die Kursvolatilität beträgt 48,6% über drei Monate und 39,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Amundi Russell 2000 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Amundi Russell 2000 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 34,2%, das 12-Monats-Momentum bei 146,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Russell 2000