Amundi Russell 2000 UCITS ETF - USD (C) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi Russell 2000 (ISIN: LU1681038839) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi Russell 2000 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des Amundi Russell 2000 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,7), KBV (2,8), KUV (1,9) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Amundi Russell 2000 ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 71,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 214,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Amundi Russell 2000 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 43,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi Russell 2000 erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0%, einen Verschuldungsgrad von 38,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Amundi Russell 2000 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,4%, die Gewinnvolatilität bei 64,1%; die Kursvolatilität beträgt 38,9% über drei Monate und 32,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Amundi Russell 2000 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Amundi Russell 2000 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,1%, das 12-Monats-Momentum 55,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi Russell 2000