Amundi SDAX UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi SDAX (ISIN: LU2611732475) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi SDAX ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,41 wird die Bewertung des Amundi SDAX als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,9), KBV (1,3), KUV (0,7) und KCV (6,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi SDAX erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 85,7% sowie Prognosen von 30,8% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi SDAX erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 4,9%, eine Bruttomarge von 38,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi SDAX erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,5%, einen Verschuldungsgrad von 39,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Amundi SDAX ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,5%, eine Gewinnvolatilität von 106,5% sowie eine Volatilität von 45,7% (3M) und 40,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Amundi SDAX ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi SDAX weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,3%, das 12-Monats-Momentum 36,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi SDAX