Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi S&P 500 Buyback (ISIN: LU1681048127) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P 500 Buyback ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Amundi S&P 500 Buyback als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,7), KBV (3,3), KUV (1,2) und KCV (17,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi S&P 500 Buyback erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 133,2% sowie Prognosen von 19,0% für das EPS-Wachstum und 10,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Amundi S&P 500 Buyback ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,0%, die Bruttomarge beträgt 38,1% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi S&P 500 Buyback erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3%, einen Verschuldungsgrad von 51,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Amundi S&P 500 Buyback ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 117,1%; die Kursvolatilität beträgt 34,1% über drei Monate und 31,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Amundi S&P 500 Buyback auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Amundi S&P 500 Buyback weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,4%, das 12-Monats-Momentum 56,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi S&P 500 Buyback