Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - USD (C) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi S&P 500 Buyback (ISIN: LU1681048556) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P 500 Buyback ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Amundi S&P 500 Buyback als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,7), KBV (5,5), KUV (2,8) und KCV (17,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi S&P 500 Buyback erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 356,8% sowie Prognosen von 23,0% für das EPS-Wachstum und 22,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi S&P 500 Buyback zeigt sich mit einem Z-Score von 1,24 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,0%, die Nettogewinnmarge 27,5%, die Bruttomarge liegt bei 57,3% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Amundi S&P 500 Buyback ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,8%, der Verschuldungsgrad bei 37,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Amundi S&P 500 Buyback ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,5%, die Gewinnvolatilität bei 64,5%; die Kursvolatilität beträgt 46,5% über drei Monate und 38,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Amundi S&P 500 Buyback ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Amundi S&P 500 Buyback ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,0%, das 12-Monats-Momentum bei 135,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi S&P 500 Buyback