Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1681048804 | Symbol: AUM5.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Amundi S&P 500 Swap (ISIN: LU1681048804) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P 500 Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Amundi S&P 500 Swap eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,1), KBV (4,3), KUV (3,3) und KCV (16,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Amundi S&P 500 Swap ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 306,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Amundi S&P 500 Swap zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,1%, die Nettogewinnmarge 20,0%, die Bruttomarge liegt bei 53,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Amundi S&P 500 Swap erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,7%, einen Verschuldungsgrad von 35,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi S&P 500 Swap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,3%, die Gewinnvolatilität bei 74,6%; die Kursvolatilität beträgt 35,9% über drei Monate und 32,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Amundi S&P 500 Swap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Amundi S&P 500 Swap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,6%, das 12-Monats-Momentum 56,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Amundi S&P 500 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Amundi S&P 500 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Amundi S&P 500 Swap ein positives Kurspotenzial von 20,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Amundi S&P 500 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Amundi S&P 500 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 85,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Amundi S&P 500 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Amundi S&P 500 Swap ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 260 Aktien.
Wie bewerten wir den Amundi S&P 500 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Amundi S&P 500 Swap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Amundi S&P 500 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.