Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Accum -DR- EUR – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi S&P World Energy Screened (ISIN: IE000J0LN0R5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi S&P World Energy Screened ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des Amundi S&P World Energy Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,2), KBV (3,3), KUV (2,3) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der Amundi S&P World Energy Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1279,4% sowie Analystenschätzungen von 43,0% (EPS) und 3,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi S&P World Energy Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 13,8%, eine Bruttomarge von 39,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi S&P World Energy Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,9%, einen Verschuldungsgrad von 46,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Amundi S&P World Energy Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 172,8%; die Kursvolatilität beträgt 29,5% über drei Monate und 26,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der Amundi S&P World Energy Screened ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi S&P World Energy Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 32,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi S&P World Energy Screened