Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples (ISIN: LU2082997359) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,82 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (18,6), KBV (3,2), KUV (2,7) und KCV (11,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 930,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 13529,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,4%, die Nettogewinnmarge 20,9%, die Bruttomarge liegt bei 73,1% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,6%, der Verschuldungsgrad bei 15,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 6,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,2%, eine Gewinnvolatilität von 356,3% sowie eine Volatilität von 33,3% (3M) und 30,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,1%, das 12-Monats-Momentum -1,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -6,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples