Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare (ISIN: LU1834986900) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Healthcare als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,7), KBV (3,3), KUV (2,0) und KCV (11,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 100,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 377,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 16,5%, die Bruttomarge beträgt 52,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 27,8%, der Verschuldungsgrad bei 34,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,1%, eine Gewinnvolatilität von 145,3% sowie eine Volatilität von 39,9% (3M) und 33,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Amundi STOXX Europe 600 Healthcare ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,6%, das 12-Monats-Momentum bei 54,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Healthcare