Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi STOXX Europe 600 Industrials (ISIN: LU2082997789) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi STOXX Europe 600 Industrials ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Industrials als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,5), KBV (2,6), KUV (2,5) und KCV (13,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Industrials erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 217,8% sowie Prognosen von 20,7% für das EPS-Wachstum und 12,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Amundi STOXX Europe 600 Industrials ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 19,6%, die Bruttomarge beträgt 61,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Industrials auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,1%, ein Verschuldungsgrad von 48,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi STOXX Europe 600 Industrials ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,8%, die Gewinnvolatilität bei 40,6%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 33,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Industrials ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Amundi STOXX Europe 600 Industrials ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,4%, das 12-Monats-Momentum bei 32,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Industrials