Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi STOXX Europe 600 Technology (ISIN: LU2082998837) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Amundi STOXX Europe 600 Technology ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Technology ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,8), KBV (3,3), KUV (1,9) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Technology ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 180,6% sowie Analystenschätzungen von 12,3% (EPS) und 8,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Amundi STOXX Europe 600 Technology ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,0%, die Nettogewinnmarge bei 19,5%, die Bruttomarge beträgt 52,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Technology erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Amundi STOXX Europe 600 Technology ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,5%, die Gewinnvolatilität bei 57,0%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 38,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Amundi STOXX Europe 600 Technology ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Amundi STOXX Europe 600 Technology weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,0%, das 12-Monats-Momentum 29,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Technology