Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Amundi STOXX Europe 600 Utilities (ISIN: LU1834988864) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Amundi STOXX Europe 600 Utilities ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,9), KUV (2,0) und KCV (12,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Utilities erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 150,1% sowie Prognosen von 12,2% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,6%, die Nettogewinnmarge bei 18,3%, die Bruttomarge beträgt 46,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Amundi STOXX Europe 600 Utilities erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,2%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 55,8%; die Kursvolatilität beträgt 33,5% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Amundi STOXX Europe 600 Utilities ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Amundi STOXX Europe 600 Utilities weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,1%, das 12-Monats-Momentum 23,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Amundi STOXX Europe 600 Utilities