Astoria Real Assets ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Astoria Real Assets ETF (ISIN: US46141T1170) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Astoria Real Assets ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Astoria Real Assets ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,3), KBV (3,2), KUV (2,0) und KCV (11,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Astoria Real Assets ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 265,7% sowie Prognosen von 9,2% für das EPS-Wachstum und 4,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Astoria Real Assets ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 37,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Astoria Real Assets ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Astoria Real Assets ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,7%, eine Gewinnvolatilität von 118,3% sowie eine Volatilität von 33,3% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Astoria Real Assets ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Astoria Real Assets ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 41,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Astoria Real Assets ETF