Astoria Real Assets ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Astoria Real Assets ETF (ISIN: US46141T1170) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Astoria Real Assets ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Astoria Real Assets ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,1), KBV (3,1), KUV (2,1) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Astoria Real Assets ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 221,4% sowie Prognosen von 8,3% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Astoria Real Assets ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 35,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Astoria Real Assets ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,5%, einen Verschuldungsgrad von 43,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Astoria Real Assets ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 101,6%; die Kursvolatilität beträgt 37,7% über drei Monate und 34,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Astoria Real Assets ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Astoria Real Assets ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,1%, das 12-Monats-Momentum bei 42,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Astoria Real Assets ETF