Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (ISIN: US02507A1016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 234,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 43,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,5%, einen Verschuldungsgrad von 34,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 69,2% sowie eine Volatilität von 50,4% (3M) und 39,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,1%, das 12-Monats-Momentum 78,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF