Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Avantis Global Small Cap Value (ISIN: IE0003R87OG3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Avantis Global Small Cap Value ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,55 wird die Bewertung des Avantis Global Small Cap Value als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,7), KBV (1,4), KUV (0,8) und KCV (6,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Avantis Global Small Cap Value erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 258,9% sowie Prognosen von 23,4% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Avantis Global Small Cap Value erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 9,2%, eine Bruttomarge von 40,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Avantis Global Small Cap Value erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,6%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Avantis Global Small Cap Value ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,1%, eine Gewinnvolatilität von 156,5% sowie eine Volatilität von 39,3% (3M) und 38,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Avantis Global Small Cap Value ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Avantis Global Small Cap Value ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,6%, das 12-Monats-Momentum bei 30,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Avantis Global Small Cap Value