Avantis International Equity ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Avantis International Equity ETF (ISIN: US0250727031) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Avantis International Equity ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des Avantis International Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,8), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Avantis International Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 227,5% sowie Prognosen von 14,1% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Avantis International Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 13,0%, eine Bruttomarge von 43,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Avantis International Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,9%, einen Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Avantis International Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,5%, die Gewinnvolatilität bei 85,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,7% über drei Monate und 30,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Avantis International Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Avantis International Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,0%, das 12-Monats-Momentum bei 36,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Avantis International Equity ETF