Avantis International Small Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Avantis International Small Cap Value ETF (ISIN: US0250728021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Avantis International Small Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,61 wird die Bewertung des Avantis International Small Cap Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,9), KBV (1,4), KUV (0,7) und KCV (6,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Avantis International Small Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 258,6% sowie Prognosen von 18,2% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Avantis International Small Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 9,5%, eine Bruttomarge von 35,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Avantis International Small Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,8%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Avantis International Small Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,5%, eine Gewinnvolatilität von 136,4% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 36,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Avantis International Small Cap Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Avantis International Small Cap Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,4%, das 12-Monats-Momentum bei 65,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Avantis International Small Cap Value ETF