Bancreek International Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Bancreek International Large Cap ETF (ISIN: US30151E5419) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Bancreek International Large Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Bancreek International Large Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,7), KBV (4,2), KUV (2,2) und KCV (14,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Bancreek International Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 307,1% sowie Prognosen von 11,2% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Bancreek International Large Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,0%, die Nettogewinnmarge 16,8%, die Bruttomarge liegt bei 51,2% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Bancreek International Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,1%, einen Verschuldungsgrad von 47,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Bancreek International Large Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,8%, die Gewinnvolatilität bei 37,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,3% über drei Monate und 28,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Bancreek International Large Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Momentumprofil des Bancreek International Large Cap ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,0%, ein 12-Monats-Momentum von -3,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Bancreek International Large Cap ETF