Baron Risk Optimized Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US06829D7012 | Symbol: BROL
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Baron Risk Optimized Large Cap ETF (ISIN: US06829D7012) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Baron Risk Optimized Large Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der Baron Risk Optimized Large Cap ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,7), KBV (7,0), KUV (6,9) und KCV (26,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Baron Risk Optimized Large Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 520,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 929,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Baron Risk Optimized Large Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 25,0%, die Nettogewinnmarge 33,7%, die Bruttomarge liegt bei 65,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Baron Risk Optimized Large Cap ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,4%, der Verschuldungsgrad bei 35,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Baron Risk Optimized Large Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 47,7%, eine Gewinnvolatilität von 95,9% sowie eine Volatilität von 38,3% (3M) und 34,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Baron Risk Optimized Large Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Baron Risk Optimized Large Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,4%, das 12-Monats-Momentum bei 21,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Baron Risk Optimized Large Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Baron Risk Optimized Large Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Baron Risk Optimized Large Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Baron Risk Optimized Large Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Baron Risk Optimized Large Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Baron Risk Optimized Large Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Baron Risk Optimized Large Cap ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den Baron Risk Optimized Large Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Baron Risk Optimized Large Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Baron Risk Optimized Large Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.