BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF (ISIN: AU000000QRE5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (2,7), KUV (3,3) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12416,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 169,5% sowie Analystenschätzungen von 8,0% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 42,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,9%, einen Verschuldungsgrad von 27,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 116,7% sowie eine Volatilität von 39,4% (3M) und 37,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 45,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF