BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF (ISIN: AU000000QRE5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,3), KUV (2,7) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 957,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 102,7%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 13,1% sowie ein Umsatzwachstum von 11,5%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 9,0%, die Bruttomarge beträgt 27,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,5%, einen Verschuldungsgrad von 21,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 44,5%, eine Gewinnvolatilität von 109,4% sowie eine Volatilität von 46,5% (3M) und 46,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -13,4%, das 12-Monats-Momentum bei 41,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF