BHARAT 22 ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der BHARAT 22 ETF (ISIN: INF109KB15Y7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BHARAT 22 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des BHARAT 22 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,5), KBV (1,8), KUV (1,5) und KCV (19,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der BHARAT 22 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 88,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 168,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des BHARAT 22 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2%, eine Nettogewinnmarge von 14,4%, eine Bruttomarge von 37,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des BHARAT 22 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,2%, einen Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der BHARAT 22 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 22,2%, eine Gewinnvolatilität von 31,7% sowie eine Kursvolatilität von 18,6% (3M) und 24,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der BHARAT 22 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der BHARAT 22 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,2%, das 12-Monats-Momentum 13,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BHARAT 22 ETF