BMO Equal Weight Banks Index ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der BMO Equal Weight Banks Index ETF (ISIN: CA0556851016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BMO Equal Weight Banks Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des BMO Equal Weight Banks Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,6), KBV (2,6), KUV (3,0) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des BMO Equal Weight Banks Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 171,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 85,7% sowie Prognosen von 10,4% für das EPS-Wachstum und 4,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der BMO Equal Weight Banks Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 16,3%, eine Bruttomarge von 52,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,0. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des BMO Equal Weight Banks Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,87 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 142,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 76,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,19 zeigt der BMO Equal Weight Banks Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 50,5%, eine Gewinnvolatilität von 21,0% sowie eine Kursvolatilität von 18,6% (3M) und 16,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der BMO Equal Weight Banks Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der BMO Equal Weight Banks Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 15,2%, das 12-Monats-Momentum 61,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BMO Equal Weight Banks Index ETF