BMO Low Volatility Canadian Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05573T1021 | Symbol: BMMWF
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ISIN: CA05573T1021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,0), KBV (2,3), KUV (1,5) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 83,2% sowie Analystenschätzungen von 11,3% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO Low Volatility Canadian Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 12,3%, eine Bruttomarge von 39,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Verschuldungsprofil des BMO Low Volatility Canadian Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,6%, ein Verschuldungsgrad von 51,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,3%, eine Gewinnvolatilität von 36,9% sowie eine Kursvolatilität von 25,2% (3M) und 23,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 16,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Low Volatility Canadian Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 9,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Low Volatility Canadian Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Low Volatility Canadian Equity ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Low Volatility Canadian Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ist Fortis Inc. mit einem Gewicht von 4,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Low Volatility Canadian Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Low Volatility Canadian Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Low Volatility Canadian Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).