BMO Low Volatility Canadian Equity ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ISIN: CA05573T1021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,3), KUV (2,1) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,7% sowie Analystenschätzungen von 11,7% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des BMO Low Volatility Canadian Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 16,5%, eine Bruttomarge von 41,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Verschuldungsprofil des BMO Low Volatility Canadian Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,4%, ein Verschuldungsgrad von 58,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 42,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,09 zeigt der BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,5%, eine Gewinnvolatilität von 43,3% sowie eine Kursvolatilität von 24,2% (3M) und 22,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der BMO Low Volatility Canadian Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,7%, das 12-Monats-Momentum bei 20,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BMO Low Volatility Canadian Equity ETF