BMO Low Volatility International Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05581C1095 | Symbol: ZLI.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO Low Volatility International Equity ETF (ISIN: CA05581C1095) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Low Volatility International Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des BMO Low Volatility International Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (2,2), KUV (1,6) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,51 zeigt der BMO Low Volatility International Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,4% sowie Analystenschätzungen von 8,9% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der BMO Low Volatility International Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 15,4%, die Bruttomarge beträgt 48,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des BMO Low Volatility International Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,7%, ein Verschuldungsgrad von 41,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,11 zeigt der BMO Low Volatility International Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,9%, eine Gewinnvolatilität von 60,9% sowie eine Kursvolatilität von 29,3% (3M) und 26,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der BMO Low Volatility International Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der BMO Low Volatility International Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,9%, das 12-Monats-Momentum 7,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Low Volatility International Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Low Volatility International Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Low Volatility International Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Low Volatility International Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Low Volatility International Equity ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 31,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im BMO Low Volatility International Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Low Volatility International Equity ETF ist Euronext N.V. mit einem Gewicht von 2,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Low Volatility International Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Low Volatility International Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Low Volatility International Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).