BMO Low Volatility US Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05577D1033 | Symbol: ZLU.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BMO Low Volatility US Equity ETF (ISIN: CA05577D1033) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BMO Low Volatility US Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des BMO Low Volatility US Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (3,1), KUV (2,3) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der BMO Low Volatility US Equity ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 96,3% sowie Analystenschätzungen von 7,9% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der BMO Low Volatility US Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 15,8%, die Bruttomarge beträgt 48,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des BMO Low Volatility US Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,2%, ein Verschuldungsgrad von 59,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der BMO Low Volatility US Equity ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,1%, eine Gewinnvolatilität von 56,2% sowie eine Kursvolatilität von 29,9% (3M) und 25,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der BMO Low Volatility US Equity ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der BMO Low Volatility US Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,8%, das 12-Monats-Momentum 9,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO Low Volatility US Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO Low Volatility US Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO Low Volatility US Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO Low Volatility US Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO Low Volatility US Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO Low Volatility US Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO Low Volatility US Equity ETF ist Cencora Inc. mit einem Gewicht von 2,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO Low Volatility US Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO Low Volatility US Equity ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO Low Volatility US Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).