BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) (ISIN: CA09661H1038) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (31,4), KBV (3,0), KUV (2,1) und KCV (9,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 389,1% sowie Prognosen von 16,5% für das EPS-Wachstum und 9,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 9,2%, eine Bruttomarge von 35,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,3%, ein Verschuldungsgrad von 52,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,3%, die Gewinnvolatilität bei 58,7%; die Kursvolatilität beträgt 29,1% über drei Monate und 26,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,29 zeigt der BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,7%, das 12-Monats-Momentum 80,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series)