BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) (ISIN: CA09661H1038) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,0), KBV (2,6), KUV (2,1) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 140,9% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 14,4%, eine Bruttomarge von 38,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Verschuldungsprofil des BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,1%, ein Verschuldungsgrad von 60,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,4%, die Gewinnvolatilität bei 38,9%; die Kursvolatilität beträgt 29,9% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series) ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,6%, das 12-Monats-Momentum 70,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BMO SIA Focused Canadian Equity Fund (ETF Series)