BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) (ISIN: CA09661G1054) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,3), KBV (3,9), KUV (1,8) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 92,2% sowie Analystenschätzungen von 12,7% (EPS) und 6,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 18,9%, eine Bruttomarge von 51,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,5%, ein Verschuldungsgrad von 55,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,5%, die Gewinnvolatilität bei 56,9%; die Kursvolatilität beträgt 29,5% über drei Monate und 29,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series) ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,6%, das 12-Monats-Momentum 51,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum BMO SIA Focused North American Equity Fund (ETF Series)