BMO S&P US Small Cap Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA05589W2067 | Symbol: ZSML.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der BMO S&P US Small Cap Index ETF (ISIN: CA05589W2067) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der BMO S&P US Small Cap Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des BMO S&P US Small Cap Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,0), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BMO S&P US Small Cap Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 136,8% sowie Prognosen von 24,5% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BMO S&P US Small Cap Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 8,7%, eine Bruttomarge von 43,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BMO S&P US Small Cap Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,4%, einen Verschuldungsgrad von 40,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der BMO S&P US Small Cap Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,6%, eine Gewinnvolatilität von 209,1% sowie eine Volatilität von 40,1% (3M) und 43,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des BMO S&P US Small Cap Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der BMO S&P US Small Cap Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 22,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BMO S&P US Small Cap Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BMO S&P US Small Cap Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BMO S&P US Small Cap Index ETF ein positives Kurspotenzial von 24,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BMO S&P US Small Cap Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BMO S&P US Small Cap Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BMO S&P US Small Cap Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BMO S&P US Small Cap Index ETF ist Viasat Inc. mit einem Gewicht von 0,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 5,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 602 Aktien.
Wie bewerten wir den BMO S&P US Small Cap Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BMO S&P US Small Cap Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BMO S&P US Small Cap Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.