BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P4625 | Symbol: DVAL
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (ISIN: US35473P4625) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,6), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,5% sowie Analystenschätzungen von 8,1% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,6%, einen Verschuldungsgrad von 49,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,7%, die Gewinnvolatilität bei 89,5%; die Kursvolatilität beträgt 29,0% über drei Monate und 29,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,6%, das 12-Monats-Momentum 8,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 18,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ist Bank of America Corporation mit einem Gewicht von 4,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 90 Aktien.
Wie bewerten wir den BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).