Brown Advisory Sustainable Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00775Y2643 | Symbol: BASV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Brown Advisory Sustainable Value ETF (ISIN: US00775Y2643) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Brown Advisory Sustainable Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Brown Advisory Sustainable Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,4), KBV (2,5), KUV (1,1) und KCV (13,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Brown Advisory Sustainable Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 97,6% sowie Prognosen von 14,3% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Brown Advisory Sustainable Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 9,9%, die Bruttomarge beträgt 36,7% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des Brown Advisory Sustainable Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,4%, ein Verschuldungsgrad von 60,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Brown Advisory Sustainable Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,2%, die Gewinnvolatilität bei 158,3%; die Kursvolatilität beträgt 42,4% über drei Monate und 35,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Brown Advisory Sustainable Value ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Brown Advisory Sustainable Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 21,9%, das 12-Monats-Momentum 33,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Brown Advisory Sustainable Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Brown Advisory Sustainable Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Brown Advisory Sustainable Value ETF ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 55 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Brown Advisory Sustainable Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Brown Advisory Sustainable Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 66,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Brown Advisory Sustainable Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Brown Advisory Sustainable Value ETF ist Cardinal Health Inc. mit einem Gewicht von 4,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Brown Advisory Sustainable Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Brown Advisory Sustainable Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Brown Advisory Sustainable Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.