Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US12811T2096 | Symbol: SROI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (ISIN: US12811T2096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,6), KBV (5,3), KUV (4,4) und KCV (21,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 212,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 689,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 27,5%, die Bruttomarge liegt bei 60,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,6%, einen Verschuldungsgrad von 33,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 36,7%, die Gewinnvolatilität bei 59,5%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,2%, das 12-Monats-Momentum bei 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF ein positives Kurspotenzial von 21,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 57,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.