Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US61774R3049 | Symbol: CDEI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (ISIN: US61774R3049) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,6), KBV (4,7), KUV (3,9) und KCV (16,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 90,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 180,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,27 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,4%, die Nettogewinnmarge 24,8%, die Bruttomarge liegt bei 55,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,0%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,6%, die Gewinnvolatilität bei 54,7%; die Kursvolatilität beträgt 35,9% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,2%, das 12-Monats-Momentum bei 74,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF ein positives Kurspotenzial von 15,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 27,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 93 Aktien.
Wie bewerten wir den Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.