Cambria Value and Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US1320618887 | Symbol: VAMO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Cambria Value and Momentum ETF (ISIN: US1320618887) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Cambria Value and Momentum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des Cambria Value and Momentum ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,2), KBV (1,3), KUV (0,6) und KCV (4,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der Cambria Value and Momentum ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 227,7% sowie Analystenschätzungen von 26,6% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Cambria Value and Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 8,5%, eine Bruttomarge von 39,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Cambria Value and Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,1%, einen Verschuldungsgrad von 34,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Cambria Value and Momentum ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,6%, eine Gewinnvolatilität von 328,4% sowie eine Volatilität von 42,1% (3M) und 45,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Dividendenprofil des Cambria Value and Momentum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Cambria Value and Momentum ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,7%, das 12-Monats-Momentum bei 50,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cambria Value and Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cambria Value and Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cambria Value and Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 17,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cambria Value and Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cambria Value and Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Cambria Value and Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cambria Value and Momentum ETF ist Nutex Health Inc. mit einem Gewicht von 1,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 89 Aktien.
Wie bewerten wir den Cambria Value and Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cambria Value and Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cambria Value and Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.