Cambria Value & Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US1320618887 | Symbol: VAMO
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Cambria Value & Momentum ETF (ISIN: US1320618887) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Cambria Value & Momentum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,41 wird die Bewertung des Cambria Value & Momentum ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,4), KBV (1,6), KUV (0,9) und KCV (6,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Cambria Value & Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 316,4% sowie Prognosen von 18,6% für das EPS-Wachstum und 4,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Cambria Value & Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 4,0%, eine Bruttomarge von 35,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Cambria Value & Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,7%, einen Verschuldungsgrad von 35,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Cambria Value & Momentum ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 293,3% sowie eine Volatilität von 43,0% (3M) und 41,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des Cambria Value & Momentum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Cambria Value & Momentum ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 94,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cambria Value & Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cambria Value & Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cambria Value & Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cambria Value & Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cambria Value & Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Cambria Value & Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cambria Value & Momentum ETF ist Alcoa Corporation mit einem Gewicht von 1,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den Cambria Value & Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cambria Value & Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cambria Value & Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.