CapForce IBD 50 ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der CapForce IBD 50 ETF (ISIN: US14016P2065) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im CapForce IBD 50 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,04 weist der CapForce IBD 50 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (16,4), KBV (5,5), KUV (4,5) und KCV (17,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,75 weist der CapForce IBD 50 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 336,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 47,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des CapForce IBD 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -0,1%, die Nettogewinnmarge -3,6%, die Bruttomarge liegt bei 61,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des CapForce IBD 50 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,0%, einen Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der CapForce IBD 50 ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 43,3%, die Gewinnvolatilität bei 118,7%; die Kursvolatilität beträgt 61,8% über drei Monate und 63,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der CapForce IBD 50 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,72 zeigt der CapForce IBD 50 ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 29,4%, das 12-Monats-Momentum 154,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum CapForce IBD 50 ETF