CI Global Asset Allocation Private Pool ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA12558P1053 | Symbol: CGAA.TO
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der CI Global Asset Allocation Private Pool ETF (ISIN: CA12558P1053) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CI Global Asset Allocation Private Pool ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,01 weist der CI Global Asset Allocation Private Pool ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,2), KBV (9,8), KUV (8,5) und KCV (26,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der CI Global Asset Allocation Private Pool ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 110,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 185,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des CI Global Asset Allocation Private Pool ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,35 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 22,0%, die Nettogewinnmarge 35,9%, die Bruttomarge liegt bei 62,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der CI Global Asset Allocation Private Pool ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,4%, der Verschuldungsgrad bei 33,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der CI Global Asset Allocation Private Pool ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,0%, eine Gewinnvolatilität von 41,3% sowie eine Volatilität von 38,0% (3M) und 36,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des CI Global Asset Allocation Private Pool ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der CI Global Asset Allocation Private Pool ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,0%, das 12-Monats-Momentum bei 22,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CI Global Asset Allocation Private Pool ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CI Global Asset Allocation Private Pool ETF?
Für den CI Global Asset Allocation Private Pool ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der CI Global Asset Allocation Private Pool ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CI Global Asset Allocation Private Pool ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CI Global Asset Allocation Private Pool ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CI Global Asset Allocation Private Pool ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 11,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den CI Global Asset Allocation Private Pool ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CI Global Asset Allocation Private Pool ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CI Global Asset Allocation Private Pool ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.