CI Morningstar Canada Value Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA12554N1042 | Symbol: FXM.TO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der CI Morningstar Canada Value Index ETF (ISIN: CA12554N1042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CI Morningstar Canada Value Index ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,59 wird die Bewertung des CI Morningstar Canada Value Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,1), KBV (1,7), KUV (1,0) und KCV (5,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der CI Morningstar Canada Value Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 93,3% sowie Analystenschätzungen von 2,2% (EPS) und 1,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des CI Morningstar Canada Value Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 12,0%, eine Bruttomarge von 33,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des CI Morningstar Canada Value Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,3%, ein Verschuldungsgrad von 53,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der CI Morningstar Canada Value Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,6%, die Gewinnvolatilität bei 78,7%; die Kursvolatilität beträgt 25,8% über drei Monate und 25,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der CI Morningstar Canada Value Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der CI Morningstar Canada Value Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 23,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CI Morningstar Canada Value Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CI Morningstar Canada Value Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CI Morningstar Canada Value Index ETF ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CI Morningstar Canada Value Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CI Morningstar Canada Value Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CI Morningstar Canada Value Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CI Morningstar Canada Value Index ETF ist Methanex Corporation mit einem Gewicht von 3,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den CI Morningstar Canada Value Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CI Morningstar Canada Value Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CI Morningstar Canada Value Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.