Conductor Global Equity Value ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Conductor Global Equity Value ETF (ISIN: US90214Q5844) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Conductor Global Equity Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,51 wird die Bewertung des Conductor Global Equity Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,6), KBV (1,9), KUV (0,8) und KCV (7,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,62 zeigt der Conductor Global Equity Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 53,2% sowie Analystenschätzungen von 12,6% (EPS) und 3,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Conductor Global Equity Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 11,0%, die Bruttomarge beträgt 39,9% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Conductor Global Equity Value ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 22,4%, der Verschuldungsgrad bei 32,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Conductor Global Equity Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,8%, eine Gewinnvolatilität von 103,2% sowie eine Volatilität von 37,1% (3M) und 37,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Conductor Global Equity Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Conductor Global Equity Value ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,7%, das 12-Monats-Momentum 33,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Conductor Global Equity Value ETF