CresAlta Small and Mid-Cap ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der CresAlta Small and Mid-Cap ETF (ISIN: US2103225338) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der CresAlta Small and Mid-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des CresAlta Small and Mid-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,0), KBV (2,1), KUV (0,9) und KCV (12,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der CresAlta Small and Mid-Cap ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 16,2% sowie Analystenschätzungen von 132,7% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des CresAlta Small and Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 6,1%, eine Bruttomarge von 33,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des CresAlta Small and Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der CresAlta Small and Mid-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,3%, eine Gewinnvolatilität von 100,8% sowie eine Volatilität von 38,3% (3M) und 35,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der CresAlta Small and Mid-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der CresAlta Small and Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,7%, das 12-Monats-Momentum bei 15,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum CresAlta Small and Mid-Cap ETF