DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF (ISIN: US23306X7957) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (2,9), KUV (1,6) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 109,7% sowie Analystenschätzungen von 7,8% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 43,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,1%, einen Verschuldungsgrad von 50,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,0%, die Gewinnvolatilität bei 80,6%; die Kursvolatilität beträgt 34,3% über drei Monate und 33,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,2%, das 12-Monats-Momentum bei 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF